Opções de negociação spread de crédito

Credit Spreads.

Saiba mais sobre o que os Credit Spreads estão em negociação de opções e suas vantagens e limitações.

Credit Spreads - Definição.

Credit Spreads são posições de opções criadas pela compra de contratos de opções mais baratas e, ao mesmo tempo, escrevem contratos de opções mais caras.

Credit Spreads - Introdução.

Que tal ser um "banqueiro" na negociação de opções?

O que são Credit Spreads?

Os spreads de crédito referem-se a spreads de opções que você realmente recebe dinheiro (crédito líquido) para executá-los. Este crédito para a sua conta de negociação de opções é o motivo pelo qual tais spreads de opções são conhecidos como "Credit Spreads".

Um exemplo de spread de crédito é o Bull Put Spread, que consiste em comprar mais barato das opções de colocação de dinheiro e depois escrever mais caro no dinheiro ou nas opções de pagamento de dinheiro, resultando em dinheiro recebido da transação desde o início.

Exemplo de spread de crédito.

Propósitos de Credit Spreads.

Então, por que os comerciantes de opções e mesmo os fabricantes de mercado comercializam spreads de crédito? Qual a finalidade dos spreads de crédito na negociação de opções?

Exemplo de limite de lucro e perda de crédito.

Tipos de Credit Spreads.

Existem spreads de crédito para cada classe de estratégias de opções; Bullish, Bearish, Neutral e Volátil e tipicamente são de risco limitado e lucro limitado. Aqui estão links para estratégias de opções de lucro limitadas de risco limitado, onde você pode encontrar uma abundância de spreads de crédito.

Como funciona o crédito?

Então, como os spreads de crédito funcionam do jeito que eles fazem nas negociações de opções? Qual é o princípio subjacente dos spreads de crédito que lhes permite reduzir os requisitos de margem, lucrar em mais de uma direção e limitar o risco?

Como o spread de crédito funciona Exemplo 1.

Em um spread de crédito, mesmo que a perda máxima seja limitada devido ao preço de exercício das pernas longas, o potencial de perda máxima geralmente seria maior do que o potencial máximo de lucro e existe sempre o risco de que tal perda não seja coberta pelo comerciante de spread de crédito e é por isso que a margem seria necessária para spreads de crédito, mesmo que a margem requerida fosse muito menor do que escrever as opções de venda sem perna longa.

Como o spread de crédito funciona Exemplo 2.

Em um spread de crédito, o potencial de lucro máximo é limitado devido ao fato de que a fonte de lucro é geralmente o valor extrínseco recebido de escrever as pernas curtas. Como tal, o lucro máximo possível de um spread de crédito pode ser predeterminado através de uma fórmula matemática e considerado para o planejamento de negociação de opções antes de executar o comércio.

Como o spread de crédito funciona Exemplo 3.

Como o spread de crédito funciona Exemplo 3.

Calculando o Retorno sobre o Investimento (ROI) de Credit Spreads.

O retorno do investimento informa o quanto seu investimento é rentável e é simplesmente calculado pela divisão do lucro contra o capital comprometido. Se você comprometer $ 10.000 para um investimento e esse investimento retorna $ 5000 como lucro, seu ROI é 50% ($ 5000 / $ 10,000 = 0.5 x 100 = 50%). O retorno do investimento é extremamente fácil de determinar para os spreads de débito, já que você realmente paga dinheiro para comprar essa posição. Então, como o retorno sobre o investimento pode ser calculado para os spreads de crédito, que não exige apenas dinheiro para colocar, mas sim créditos sua conta com dinheiro desde o início?

Exemplo de cálculo de ROI de spread de crédito.

Nível de conta exigido para o Credit Spreads.

Uma vez que os spreads de crédito exigem margem e apresentam maior risco em termos de taxa de risco de recompensa, bem como risco de inadimplência em caso de cessão, exigiria um nível de negociação mais elevado do que os spreads de débito. No entanto, devido ao potencial de risco limitado, o spread de crédito também requer um nível de negociação menor do que as posições de escrita nua. Como tal, os spreads de crédito normalmente exigem o nível de negociação da conta de opções 4. Leia mais sobre os níveis de negociação de opções de conta.

Vantagens de Credit Spreads.

:: Capaz de lucrar em mais de uma direção.

:: Potencial de perda limitada.

:: exigência de margem inferior do que as posições de escrita nua.

Desvantagens de Credit Spreads.

:: Nível de conta maior necessário para spreads de débito.

Como vender Credit Spreads.

Para lucros seguros e estáveis.

Vender CREDIT SPREADS é como você pode negociar opções com o mínimo de risco, onde o deck definitivamente está empilhado a seu favor. Com esta estratégia, o TIME DECAY funciona em seu favor e os requisitos de margem são baixos o suficiente para possibilitar a investidores menores. Mesmo que o comércio funcione contra você até certo ponto, você ainda ganha. Usando essa estratégia, eu faço regularmente pelo menos 15% por mês no meu portfólio e, às vezes, consegui até 70% em um mês em um estoque individual que está crescendo fortemente. Estes não são ganhos ruins, especialmente para iniciantes, investidores menores e aversos ao risco.

O que é um Credit Spread?

Quando você vende um spread de crédito, você simultaneamente vende uma opção e compra uma opção para uma ação como uma transação única. As opções são negociadas pelo mesmo mês de vencimento, com preços de exercício diferentes e são tanto opções de compra quanto opções de venda. Você vende a opção mais cara e compra a opção mais barata, resultando em um crédito para sua conta.

Aqui está um exemplo:

Bear Call Credit Spread.

Usando a análise de tendências, você determinou que Stock XYZ está tendendo para baixo (Bearish). É uma tendência bastante forte, então você se sente seguro ao colocar um comércio. A XYZ está negociando em US $ 100 por ação, no final de maio.

Vender XYZ 120 de junho Chamada para 0,80. Crédito $ 80.

Comprar XYZ 125 junho Chamada para 0,30. Débito (custo) $ 30 (mais OTM, portanto, mais barato)

Você vende uma Opção de Chamada OTM para XYZ para a data de validade mais próxima (não mais de um mês fora), a um preço de exercício de US $ 120. Você compra simultaneamente (isto é feito como uma transação) uma opção de chamada OTM em um preço de exercício adicional (digamos, US $ 125). Você imediatamente cobra o dinheiro para esta venda. Digamos que as primeiras opções custam US $ 0,80 e a segunda custa US $ 0,30, a diferença é de US $ 0,50. Como as opções são sempre negociadas em lotes de 100, você paga US $ 50. Tudo o que você precisa fazer é aguardar a opção de expirar um mês depois, e você consegue manter o dinheiro!

Bull Put Credit Spread.

Usando a análise de tendências, você determinou que a Stock XYZ está a tendência (Bullish). É uma tendência bastante forte, então você se sente seguro ao colocar um comércio. A XYZ está negociando em US $ 100 por ação, no final de maio.

Vender XYZ 80 junho Ponha por 0,80. Crédito $ 80.

Compre XYZ 75 junho Pôr para 0,30. Débito $ 30 (mais OTM, portanto, mais barato)

Você vende uma Opção de Compra de OTM para XYZ para a data de validade mais próxima (não mais de um mês fora), a um preço de exercício de US $ 80. Você compra simultaneamente uma opção de OTM Put em um preço de exercício fora, por exemplo, US $ 75.

Por que comprar a opção out out? Por que não apenas vender opções?

É simples. Se o seu comércio for contra você, e você vendeu uma opção sem proteção (ou seja, uma opção desnuda), você tem uma obrigação pesada. Você será obrigado a vender o estoque no preço de exercício (se você vendeu uma chamada), o que significa que você precisa primeiro comprar o estoque a um preço mais alto (se você for ITM) e depois vendê-lo a um preço mais baixo. Ou você será obrigado a comprar o estoque no preço de exercício (se você vendeu uma venda), mesmo que o preço do estoque seja muito menor do que esse preço. Isso significa que você deve ter o dinheiro disponível para fazer isso, e seu corretor exige uma margem bastante alta para cobrir seu risco. Você, portanto, compra uma opção no preço de exercício próximo mais próximo, uma vez que uma cobertura ou hedge contra seu comércio está errado.

Mesmo antes de entrar no comércio, você está protegido! Você tem um crédito antecipado, e você tem uma idéia muito clara de quanto você pode potencialmente perder. Além disso, como você verá, você pode gerenciar este comércio para que você NUNCA perca!

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Nesta página, você aprenderá o que é, sem dúvida, o melhor método de negociação de opção melhor, mais seguro, consistentemente mais lucrativo e fácil de usar. E só porque é de baixo risco não significa que não seja lucrativo. Você pode começar com um pequeno investimento inicial e fazê-lo crescer de maneira que a maioria dos investidores apenas sonhe.

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Credit Spreads.

Um spread de crédito é uma estratégia de spread de opção em que os prêmios recebidos da (s) perna (s) curta (s) do spread são maiores que os prêmios pagos pela perna longa, resultando em recursos creditados na conta do comerciante da opção quando o cargo é introduzido.

O crédito líquido recebido é também o lucro máximo alcançável na implementação da estratégia de opções de spread de crédito.

Spreads de Crédito Vertical.

Bull Credit Spread.

O bull put spread é a estratégia de opção para empregar quando o comerciante de opções é otimista na segurança subjacente e deseja estabelecer um spread vertical em um crédito líquido.

Bull Put Spread.

Bear Credit Spread.

Se ao invés, o comerciante da opção é de baixa na segurança subjacente, um spread vertical também pode ser estabelecido em um crédito líquido, implementando a estratégia de opção de spread de chamada de urso.

Bear Call Spread.

Combinações de propagação de créditos não direcionais.

Os spreads podem ser combinados para criar combinações de spread de crédito de várias pernas que são empregadas pelo comerciante de opções que não conhece ou não se importa com a forma como o preço do título subjacente é encabeçado, mas é mais interessado em apostar na volatilidade ( ou falta dela) do ativo subjacente.

Bullish on Volatility.

Se o operador da opção espera que o preço do título subjacente gire de forma selvagem no futuro próximo, ele pode optar por implementar uma das seguintes estratégias de combinação de spread em um crédito líquido.

Baixa em volatilidade.

Se, em vez disso, o operador da opção espera que o preço do título subjacente permaneça estável no curto prazo, ele pode optar por implementar uma das seguintes estratégias de combinação de spread de crédito.

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Spreads básicos.

Estratégias de opções.

Opções Estratégia Finder.

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Spreads de opções: Credit Spreads Structure.

Agora que você tem uma idéia básica do que uma opção se espalha e se sente (claro que se limita à nossa simples propagação vertical de alvos), vamos expandir essa base para outros tipos de spreads e dar uma olhada em outro exemplo de uma propagação vertical . Para este exemplo, tornaremos o tempo um amigo para o espalhador.

O exemplo do capítulo anterior usou greves de chamadas da IBM de 85 e 90 de outubro para ilustrar um spread de débito de chamada vertical simples. Lembre-se que a vertical significa usar o mesmo mês para construir a propagação. Se devemos reverter esse tipo de spread, inverteremos a dinâmica de lucro / perda, e isso levaria a um crédito na sua conta de negociação ao abrir a posição. O objetivo do spreader de crédito - e os parâmetros da rentabilidade potencial de um spread de crédito - é fundamentalmente diferente, apesar da imagem espelhada vista no design do spread (ou seja, vender em vez de comprar o OTM e comprar em vez de vender a opção de chamada FOTM IBM) .

Como as opções usadas para construir a propagação vertical expiram ao mesmo tempo, não há necessidade de se preocupar com as taxas de decadência do valor do tempo em diferentes meses (como em calendário ou spreads de tempo, que são cobertos nos spreads horizontal e diagonal seção que se segue). Para visualizar a dinâmica de lucro / perda de um spread de crédito de chamada vertical, voltemos ao exemplo de uma propagação de chamadas verticais com opções da IBM, onde adquirimos o 85 de outubro e vendemos o 90 de outubro, mas desta vez por um débito hipotético de US $ 120. Agora, vamos reverter esse pedido e gerar um spread de crédito no processo. Conforme observado na Figura 1, o lado inferior direito do gráfico de lucro / perda mostra a perda máxima de US $ 320 e o lado superior esquerdo mostra o potencial de lucro máximo de US $ 120.

A perda máxima de $ 320 a partir da curta chamada de outubro de 2008 que expira no dinheiro, mas com perdas limitadas pelo lado longo no comércio, a chamada de 90 de outubro.

Aqui, adquirimos um crédito líquido e lucraremos se o estoque subjacente se fechar abaixo de 86,20 (85 + 1,20 = 86,20) no final do período, o que significa que queremos ter uma perspectiva neutra a baixa no estoque ao usar esse tipo de espalhar. O ponto de equilíbrio é determinado pela adição do prêmio do spread (1.20) ao preço de exercício (85). Em outras palavras, para que ocorra uma perda, o estoque deve negociar até o curto ataque no spread de chamadas de urso e exceder o crédito coletado (1,20).

Por exemplo, se a IBM fechar às 87 no vencimento - a terceira sexta-feira de outubro - a opção curta será no dinheiro e se estabelecerá às 2.00 (87 - 85 = 2.00). Enquanto isso, a greve de outubro de 90 terá expirado para fora do dinheiro e será inútil. O spreadador de crédito será debitado 2,00 (o valor do 87 de outubro no dinheiro) na liquidação, que será compensado apenas parcialmente pelo valor do prêmio cobrado quando o spread foi aberto (1,20), por uma perda líquida de -80. , ou - $ 80. Para cada spread, haveria uma perda de US $ 80 neste cenário.

Seja usando um débito vertical ou spread de crédito, os mesmos princípios estão em ação no lado da colocação. Você poderia usar um spread de débito (conhecido como spread de urso) para negociar uma perspectiva de baixa (comprar um caixa eletrônico e vender um FOTM). Por outro lado, se você tivesse uma perspectiva otimista ou neutra, você poderia construir uma propagação de crédito (conhecida como spread de touro), o que envolve a venda de um caixa eletrônico e a compra de um FOTM para limitar perdas potenciais. O perfil de lucro / perda é idêntico aos spreads de chamadas verticais descritos acima.

Os Riscos de Créditos Semanais de Crédito.

Existem centenas de opções de "gurus" comerciais que lhe prometem todos os tipos de retornos ridículos como "5% por semana". O que a maioria dos comerciantes não percebem são os riscos que acompanham esses retornos. Gostaria de compartilhar com você um e-mail que recebi de uma dessas opções "gurus".

O comércio de opções semanais a curto prazo continua a ser uma estrada difícil em 2018, uma vez que a volatilidade semanal do mercado está atacando os operadores de opções semanais. Em nosso caso, nosso boletim de notícias experimentou uma troca perdida na semana passada, enquanto os touros atingiam os mercados mais altos. A perda foi infeliz, mas o que realmente se destacou para nós foram as reações e a surpresa de alguns comerciantes.

Abaixo está uma cópia do que enviamos aos nossos membros durante o fim de semana para lembrá-los de quão agressiva (e volátil) negociação de opções semanais pode ser:

Perda de perda da semana passada, é claro. O mercado mais alto durante todo o dia na sexta-feira comendo ainda mais o spread de chamadas vencidas. O que foi pior foi que ajustes prudentes para o comércio eram inexistentes.

Nossos spreads de crédito semanais estão altamente expostos ao Gamma (a opção grego) eo mais recente comércio foi um exemplo de livro didático. À medida que SPY subiu os débitos mais altos para ajustar excedeu $ 0,10 para simplesmente mover o comércio uma semana e até US $ 0,50. Isso resultaria no novo comércio ajustado que ainda estava bem no dinheiro. Nós fomos mordidos antes por esse bug (pagando para ajustar mais alto, enquanto na verdade não reduzimos o risco para o novo comércio ajustado) antes de março de 2018 e não quisemos repetir essa experiência.

A questão dos spreads de crédito semanais é que todos gostam dos lucros semanais do ritmo acelerado dos spreads de crédito semanais até que eles sofram uma perda. O jogo semanal de spread de crédito é que há muitos, muitos pequenos lucros e as perdas são SEMPRE maiores do que os ganhos. É assim que funciona. Essa é a curva de risco dos spreads de crédito semanais.

Embora, quando ocorre uma perda, os comerciantes de varejo se tornam espantados. O maior erro que a maioria dos comerciantes de varejo faz é subestimar a agressividade do nosso boletim informativo (e spreads de crédito semanais em geral) devido aos seus anos de lucros bastante leves.

Os comerciantes de varejo são atraídos por uma falsa sensação de segurança com spreads de crédito semanais, esquecendo que, juntamente com lucros extremos (& gt; 4% por semana e & gt; 100% por ano), vem uma dose saudável de risco. Olhe para isso de outra visão: se grandes lucros como esse fossem facilmente disponíveis com baixo risco, nem todos os estarão produzindo? Fundos mútuos e outros?

Os spreads de crédito semanais são muito voláteis e agressivos; apesar de sua facilidade e consistência poder acalmá-lo em uma sensação de segurança. Pense, você não faz & gt; 4% POR SEMANA, sem se arriscar.

O verdadeiro sucesso e a consistência a longo prazo nas opções de venda está usando expirações mais adiante.

Agradeço o e-mail. Essas são palavras muito sábias. Muito ruim, este e-mail veio depois de duas perdas devastadoras, o boletim experimentado em 2018 (perdas 150% e 69% antes das comissões).

Das perguntas freqüentes desta newsletter:

P: Quanto dinheiro posso perder?

R: Você pode perder $ 100 por spread negociado, menos o que recebemos como crédito quando entramos no comércio. Fazemos tudo o que podemos para evitar grandes perdas e ainda não conseguimos ter uma perda de -15% em qualquer comércio. Estatisticamente e com a experiência em nosso Registro de Rotas, as perdas não devem ocorrer com muita frequência.

Como mencionamos aqui: Muitas vezes você encontrará isso em um boletim de propaganda de crédito, onde a grande perda ainda não aconteceu ainda (será).

Aqui está o problema com os spreads de crédito semanais: na maioria das vezes, eles vão fazer bem, mas se o mercado realmente vai para o sul, a posição terá problemas antes das opções curtas entrar no dinheiro. Se a queda do mercado é rápida e severa (por exemplo, falha no flash), não haverá nada que você possa fazer - os negócios serão destruídos sem maneira de se recuperar, todo seu investimento desaparecerá.

Nós advertimos sobre esses "ganhos fáceis" várias vezes. Isto é o que escrevemos em Can You Realmente fazer 10% por mês com Iron Condors? artigo:

Aqui estão alguns erros que as pessoas fazem ao negociar Iron Condors e / ou spreads de crédito:

Abrindo o comércio também perto da expiração. Não há nada de errado com a negociação de Iron Condors semanais - contanto que você compreenda os riscos e atenda esses negócios como negociações semi-especulativas com alocação muito pequena. Segurando o comércio até o vencimento. O risco de gama é muito alto demais. Alocando muito capital para Iron Condors. Tentando entrar na negociação, ao marcar o mercado. Pode funcionar por algum tempo, mas se o mercado for contra você, a perda pode ser brutal e não há outro lado do condor para compensar a perda.

Infelizmente, muitas opções de gurus apresentam essas estratégias como seguras e conservadoras. Nada pode estar mais longe da verdade. Como mencionado (corretamente) no e-mail acima, os spreads de crédito semanais são muito voláteis e agressivos. Você deve alocar apenas uma pequena parcela da sua conta de opções para essas negociações.

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Editado em 15 de novembro por Kim.

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