Opções de vedação de estratégias

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10 Opções Estratégias para saber.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
1. Chamada coberta.
Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)
2. Married Put.
Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)
3. Bull Call Spread.
Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)
4. Bear Put Spread.
O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)
Investopedia Academy "Opções para iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.
5. Colar de proteção.
Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)
7. Strangle longo.
Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)
8. Mariposa espalhada.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)
9. Condor de ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)
10. Borboleta de ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

Cerca (Opções)
DEFINIÇÃO de 'Fence (Options)'
Uma cerca ou coleira é uma estratégia de opção que estabelece uma faixa de negociação em torno de uma segurança ou commodity, geralmente para proteger lucros. Uma forma de uma cerca envolve a venda de uma opção de compra fora do dinheiro em uma garantia subjacente; A totalidade ou parte do prémio assim recebido é usado para comprar um protetor fora do dinheiro colocado na segurança. Tanto a chamada como a colocação têm a mesma data de validade. A opção de chamada estabelece um preço máximo para a segurança, enquanto a opção de venda estabelece um preço mínimo, efetivamente "esgrima" na opção.
BREAKING 'Fence (Opções)'
Uma variante amplamente utilizada desta estratégia de opção envolve um "colar sem custo", onde o prêmio recebido através da venda da chamada equivale aproximadamente ao prémio pago pela compra da colocação. O custo de proteção neste caso é, portanto, zero.
Por exemplo, um investidor que deseja construir uma cerca ou colar em torno de uma ação na carteira que está negociando em US $ 50 poderia vender uma chamada com um preço de exercício de US $ 53 e comprar uma venda com um preço de exercício de US $ 47, ambos com, digamos , três meses até o vencimento. Se o prémio recebido da venda da chamada de US $ 53 for igual ao prémio pago pelos US $ 47, este seria um "colar sem custo" e "vedação" em potenciais perdas e lucros.

Estratégias de opções cerca
Estratégia de opções: colar reverso ou cerca.
Pode. 22, 2009 8:41 AM.
A estratégia de colar reversa ou de cerca, quando feita sem qualquer posição no subjacente, é interessante como uma manobra especulativa. Um colar ou uma cerca é uma posição defensiva, tomada para proteger uma retenção de um declínio, ao mesmo tempo em que sacrifica lucros potenciais no lado positivo. Segurando o estoque, o investidor compra proteção coloca e vende chamadas cobertas, em greves diferentes e normalmente fora do dinheiro. As razões para usá-lo seria proteger os ganhos ou ao investir em um estoque de dividendos elevados, quando houver um risco, o dividendo pode ser reduzido.
A estratégia inversa é, para vender fora do dinheiro, colocar e comprar as chamadas de dinheiro. Haveria duas situações em que isso poderia ter sentido: 1) o estoque está vinculado ou 2) antes dos ganhos ou outras novidades que podem levar a um rápido aumento no preço da ação.
Antes dos ganhos - aqui é um exemplo, que remonta a dias mais felizes em 2007:
Circuito Jabil (NYSE: JBL) fechado às 20h20, os ganhos são devidos 21/06/07.
Compre para abrir 8 JBLIX, JBL Sep07 22.5 Chamadas @ .71.
Vender para abrir 8 JBLUD, JBL Sep07 20 Põe @ 1.25.
Crédito líquido para abrir posição.
Jabil Relata 3º Trimestre de Resultados - Receita Aumenta 16%, em 6/22 partes de comércio até 23,84.
Vender para fechar 8 JBLIX, JBL Sep07 22.5 Chamadas @ 2.15.
Compre para fechar 8 JBLUD, JBL Sep07 20 Coloca @ .25.
Crédito líquido para fechar posição.
Lucro, nenhum% calculado como sem sentido.
Isso ilustra a melhor característica da estratégia: para uma pequena despesa, ou mesmo um crédito líquido, um investidor agressivo pode obter um lucro rápido se ele estiver correto ao acreditar que os ganhos serão uma surpresa favorável. A colocação de escrita é arriscada: há aqueles que a comparam para pegar moedas na frente de um rolo compressor. Para ser seguro, dinheiro suficiente deve estar disponível para cobrir as obrigações de colocação se a posição se desenvolver de forma desfavoravelmente. Mas é ure divertido quando funciona.
Short put equivalente a chamada coberta - Alguns corretores podem resistir à colocação de investidores individuais, porque pode ser perigoso para sua saúde financeira. Do ponto de vista lógico, uma chamada coberta equivale a uma curta colocação no mesmo ataque e pode ser substituída no exemplo acima. Psicologicamente, não é tão agradável, talvez porque o dinheiro real deve ser avançado para comprar as ações subjacentes. Ao considerar o retorno sobre o investimento, ou avaliar o risco, a equivalência deve ser mantida em mente porque ele se livra da impressão de que a estratégia permitirá que você tire dinheiro do ar ou jogue sem colocar dinheiro na mesa.
Ratio - Não há lei que diga que as colocações e chamadas devem estar em uma proporção de um para um: um investidor que prefere alavancagem pode usar rácios mais elevados, como a seguinte manobra 8X, escrita aqui em Seeking-Alpha antes da MBIA (NYSE : MBI) aumentou brevemente após o lucro:
O MBI negociou às 4h30 quando os negócios de abertura foram feitos, os ganhos foram devidos no início de maio.
Vender para abrir 10 MBIRA, MBI Jun09 5 Coloca @ 1.20.
Compre para abrir 80 MBIFJ, MBI Jun09 7 Chamadas @ .15.
Débito líquido para abrir posição.
Relatórios MBI, GAAP EPS de 3.34, realidade uma perda de (2.45) - Negociações de ações tão altas como 8.68 em After Hours. No dia seguinte, é atacado por vendedores curtos.
Vender para fechar 80 MBIFJ, MBI Jun09 7 Chamadas @ .95.
Compre para fechar 10 MBIRA, MBI Jun09 5 Coloca @ .45.
Crédito líquido para fechar posição.
Os lucros podem ser efêmeros e a consideração deve ser tomada prontamente. Os ganhos podem estar sujeitos a diferentes interpretações.
Eu não faço esse tipo de coisa com muita frequência (12 ou 13 vezes nos últimos 3 anos) por medo de ter muitos demais contra mim; também, as situações apropriadas nem sempre estão disponíveis. Operando como um investidor de compra e detenção, com uma forte ênfase na análise e avaliação de ações individuais, qualquer colocação que eu vendo, estou disposta a comprar o estoque na greve envolvida e segurá-lo para recuperação, excluindo desenvolvimentos adversos nos fundamentos da empresa.
Controle de perdas e gerenciamento de riscos - As posições desse tipo terão a mente em ações voláteis ou controversas, onde ganhos ou outras notícias podem criar grandes balanços no preço das ações. É uma boa idéia verificar se há margem especial ou requisitos de manutenção e entender as implicações antes de se envolver na colocação de vendas. A gestão de risco para investidores em ações envolve manter o tamanho dentro dos limites de sua posição em dólar tratando as opções como se fossem ações. No exemplo MBI acima, as 20 colocações serão consideradas como 20 (00) X 5.00 = $ 10.000. O objetivo é que você pode liquidar as ações na greve envolvida, então espere o risco de acordo.
Os profissionais de opções podem usar o delta para avaliar o tamanho da posição. Eu fui queimado dessa forma, então, novamente, para o investidor de ações que usa opções eu recomendo a abordagem mais conservadora descrita acima.
O controle de perdas consiste em uma vontade de levar suas perdas e seguir em frente. Se as notícias surgirem após as horas e parece que irá armazenar o estoque, às vezes terá sentido compensar a posição das opções negociando as ações nas horas posteriores. Um estoque, como o MBI, é "difícil de emprestar", por isso pode não ser possível comercializá-lo para escapar de uma situação ruim.
Condições de mercado - Com 20/20 retrospectiva, esta estratégia teria tido um bom desempenho quando aplicada a vários dos 19 Bancos Suspeitos ou outros financeiros mais desfavorecidos no auge da crise. Se condições semelhantes se desenvolverem no futuro, pode ser uma técnica útil para investidores de valor agressivo ou pescadores de fundo.
Porque à frente dos ganhos é um lugar natural para aplicar esta estratégia, não é muito cedo para procurar casos que possam surpreender quando a 2ª temporada de ganho começa. A partir daí, é uma questão de paciência e julgamento para executar a preços acessíveis e ataques que tenham uma chance realista de pagar.
Confissão: Sim, houve momentos em que eu metirei no pé usando essa estratégia. Ele inteligencia.
Divulgação: Long JBL, mas não usando a estratégia descrita. MBI longo, mesma estratégia, posição diferente.
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Ponto de opções binárias.
Tudo o que você precisa saber sobre Opções Binárias.
Estratégia de Negociação de Fence.
Podemos usar estratégias de esgrima de duas maneiras para lucros duplos ou para fugir do comércio, que deram errado e reduzam a perda potencial de OTM. O cenário ideal para esgrima é quando o preço está saltando para cima e para baixo em um suporte e amp; Canal de resistência, se pudéssemos entrar em dois negócios opostos. PUT no ponto mais alto e CHAME no ponto mais baixo do nosso S & amp; R formou o canal. Eu farei cálculos reais e rápidos para você: se inserimos comércio de vedação com 2x 100 $ em pagamento de 80% que é considerado como médio. Nosso lucro final será de 160 $ ​​e, se perdermos, vamos perder 20 $, o que significa perda significativa. Eu aconselho o uso da estratégia de vedação com estratégia de resistência de suporte básico ou estratégia de tendência após você ter S & amp; R linhas para ajudá-lo a determinar facilmente eventuais pontos de entrada. A estratégia de vedação longa com boa análise básica de gráfico pode se tornar uma estratégia muito poderosa e de alta precisão!
A segunda maneira de usar a Estratégia de Fence é quando você já adquiriu o comércio e, com base em sua análise de gráfico, seu comércio parece ruim e com grandes chances de perdê-lo. Você quer sair desse comércio com perda mínima. O que você faz neste momento é simplesmente esperar por uma boa oportunidade quando o preço chegar perto de sua taxa de fraude de entrada e você apenas abre OPPOSITE Trade com a mesma quantidade de dinheiro e o mesmo tempo de expiração! Um par de micro pips (2-3) longe de sua taxa de ataque está certo se você estiver em condições de mercado voláteis.